சாயி பாபாவின் பிறப்பு குறித்து உறுதியான வரலாற்றுச் சான்றுகள் இல்லை. சிலர் அவர் 1838–1842 காலத்தில் மகாராஷ்டிரா அல்லது ஆந்திரப் பகுதியில் பிறந்ததாக நம்புகிறார்கள். சிலர் அவர் ஒரு ஹிந்துவாகவும், சிலர் முஸ்லிமாகவும் இருந்ததாகக் கூறுகிறார்கள் — ஆனால் பாபா தன்னை மத அடையாளங்களில் இருந்து விலக்கிக் கொண்டார். அவர் தன் வாழ்க்கையால் சொன்னது: அன்பே மதம், மனிதத்துவமே தர்மம்.